threading.Threadを使うとスレッドが作れる

# -*- coding:utf-8 -*-
from threading import Thread
import time

class threadtest(Thread):
    def __init__(self,name):
        Thread.__init__(self)
        self.setDaemon(True)
        self.name = name

    def run(self):
        self.n = 1
        while True:
            print self.name,self.n
            time.sleep(1)
            self.n += 1

if __name__ == '__main__':
    a = threadtest("test1")
    a.start()
    time.sleep(2)
    b = threadtest("test2      ")
    b.start()
    time.sleep(15)

動かしてみるとこんな感じ

test1 1
test1 2
test1 3
test2       1
test2       2
test1 4
test2       3
test1 5
test2       4
test1 6
test2       5

__init__のsetDaemon(True)は「このスレッドは（上でいうところのmain文の）デーモンですよ」という意味（多分）。
最後のtime.sleep(15)が終わった時点でスレッドも終了してくれる。False(デフォルト値？)だとスレッドが止まらなくなる。
runというのはスレッドをstart()したときの処理を記述するThreadクラスの関数。